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隨著上周系列重磅寬松政策落地,股市火熱、債市卻迎來巨幅調整,股債蹺蹺板效應十分顯著,債券型基金整體贖回壓力較大,理財破凈壓力相對可控,但也仍需警惕“負反饋”可能性。29日,交易所市場雖休市,但繼續交易的銀行間市場利率債不僅沒有停止調整的跡象,相反似乎大有“加速跑路”之勢。
業內機構紛紛表示,短期內對債市繼續保持相對謹慎態度,10月依舊是調整概率相對較大。不過,在當前的基本面現狀和貨幣政策支持性立場之下,中期來看國內債牛環境仍在,即“逆風卻順勢”環境。
政策脈沖伊始 債券投資謹慎為上
9月24日至今,債券市場收益率大幅攀升,9月29日交易所休市,而銀行間市場繼續調整。截至發稿,30年國債活躍券利率上行7BPs至2.40%,已成交210筆;10年國債活躍券利率上行4.5BPs,已成交557筆;其中30年期國債收益率較24日最低位已巨幅上行近30BPs。
興業研究公司固定收益部研究員黃之豪對新華財經表示,“目前基本面尚無經濟反轉信號與通脹預期,增長政策逐步發力,增量財政政策雖未正式落地,但市場已逐步對其定價;資金面尚未明顯收緊,市場投資風險偏好明顯提升,從歷史經驗來看,資金面和穩增長政策有一定伴隨關系,是否會變為中級別回調,資金面收緊與增量財政政策發力超預期是比較重要的觀測信號。”
華西證券首席經濟學家劉郁則對新華財經表示,“市場可能傾向于從2022年、2023年的回調行情中尋找靈感與答案。而當前債市面臨的可能是一個‘組合壓力’,既有權益市場反彈帶來的情緒壓制,同時也受到財政發力預期搖擺的擾動。不過,在學習效應之下,股市走強、供給提升等單變量影響力或在邊際減弱。”
結合當前市場表現,黃之豪也相應分享了回調參與策略稱,“單一因素造成回調通常為小級別回調,觸及60日均線時買入,觸及120日均線時加倉;2-3個因素造成回調通常為中級別回調,該情形下觸及120日均線時買入,觸及250日均線債市可能超調,因而是個加倉點;而3個因素及以上造成回調,當行為因素較為極致時但無加息預期,則觸及250日均線為買點。”
展望本輪調整的發展趨勢,江海證券黃朝陽對新華財經表示,“如果債市繼續大幅上行,監管可能會在此出手,進一步降準、降息的可能性將會越來越高,而這都是控制債市利率、降低發行人融資成本的有利因素。可以說,市場波動幅度越大,發行人面臨的博弈也越強,固收作為風險厭惡型的業務,無論對于發行人,還是投資者來說,選擇謹慎的操作方式自然是要穩妥很多。”
光大證券首席固定收益分析師張旭指出,“單邊一致行為所造成的‘踩踏’風險仍不容忽視。好在今年4月初以來,央行通過多種方式引導市場預期,通過‘不斷的小震避免大震’,弱化了收益率快速下行的趨勢和風險的累積,也就相應降低了未來收益率大幅上行并引起‘踩踏’的機率。顯然,這也正是央行持續提示利率波動風險、阻斷單邊行情的初衷。”
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